Trading

Performance ERS seit 26.7. – Es sieht gut aus

Ich muss vorweg schicken, dass ich nach wie vor die langfristige Geldanlage in Aktien für den Königsweg der Geldanlage halte. Das Chance-Risiko-Profil ist ausgezeichnet und der Zinseszinseffekt kann bei wenig zeitlichem Einsatz zu einem Ansparen von beträchtlichem Aktienvermögen innerhalb eines langfristigen Zeitraums führen. Den entspannten Weg hierzu habe ich in meinem Buch veröffentlicht.

Gegenüber der Charttechnik bin ich nach wie vor sehr kritisch, die Statistik ist eindeutig. Es ist kein Geheimnis, dass nur zwischen 1% und 10% der kurzfristig orientierten Trader positive Ergebnisse erzielen. Denn kurzfristige Kursbewegungen zu prognostizieren ist, wenn es möglich ist, sehr sehr schwierig. Umso schwieriger dürfte dies auch zukünftig dadurch werden, dass weite Bereiche des Aktienhandels algorithmisch gesteuert ist.

Seitdem ich vor einiger Zeit über ein paar wissenschaftliche Artikel auf eine bestimmte Anomalie aufmerksam geworden bin, die es schon sehr lange sowohl in Bullen- und Bärenmärkten gibt, habe ich diese weiter verfolgt und immer wieder darüber berichtet. Wie alles sehr Aussichtsreiche, was einem im Leben begegnet, ist der Weg mühsam und steinig, dies nur vorweg. Es fühlt sich an, wie an einer Erfindung zu arbeiten, bei der jede Schraube einzeln justiert werden muss. Zieht man eine Schraube zu fest an, müssen alle anderen Schrauben nachgestellt werden. Nun verfolge ich die Strategie seit über zwei Jahren durch Recherche, Literaturauswertung und Dokumentation. Im Kern geht es bei der Strategie, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, um sogenannte Mean Reverts, d.h. eine Contrarian-Strategie, die auf die Korrektur kurzfristiger, nahezu eindeutig identifizierbarer Fehlbewertungen setzt.

Nachdem ich mein Ebook, das ich u.A. zur Gewinnung von Feedback und Verfeinerung der Strategie verfasst habe, vom Markt genommen habe, habe ich die Veröffentlichung der Ergebnisse angekündigt. Zwischenzeitlich habe ich ein von meinen sonstigen Aktien getrenntes Musterdepot angelegt, um die Ergebnisse isoliert zu erfassen und darstellen zu können. Wenn es dabei bleibt, dass die Strategie konstant ertragreich ist, sollen die nächsten Schritte u.A. die Programmierung eines Algorithmus sein, mit dem der Handel automatisiert werden soll. Es wird sich zeigen, ob es zur Professionalisierung der Strategie kommt.

Seitdem ich die Ergebnisse (ab dem 26.7.2018) isoliert erfasse, hat ERS folgende Ergebnisse gebracht:

Alaska Air (+11,98%)
Fortune Brands Home & Security (+0,98%)
D.R. Horton Inc. (+6,21%)
Synchrony Financial (-3,62%)
Range Rescources (+3,68%)
Vulcan Materials (-3,67%)
Norma Group (-0,2%)
Teradata (+1,19%)
Activison Blizzard (+1,19%)
CBS (+0,79%)
Tyson Foods Inc. (+3,26%)
CBOE (-3,79%)
Cancom (+3,46%)
Tele Columbus (+2,51%)
Sixt (+2,07%)

Damit beläuft sich die Performance – einschließlich Kosten – innerhalb von drei Wochen auf 26,04%. Dabei waren von insgesamt 15 Transaktionen 11 profitabel und 4 unprofitabel. Ich werde die Strategie weiter umsetzen und verfeinern und über die Performance zu gegebener Zeit weiter berichten. Da es auch Wochen gibt, in denen die Kriterien für Mean Reverts nach ERS nicht erfüllt sind, ist sehr unterschiedlich, ob überhaupt Transaktionen durchgeführt werden.

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